La Chaîne d’options permet d’afficher en temps réel et de manière structurée les données propres au symbole sélectionné pour vous permettre d’analyser les options d’achat et de vente ainsi que leurs valeurs et prix respectifs.
11. Sélectionnez cette option pour afficher les colonnes associées Basique, Lettres grecques, Intrinsèque/extrinsèque, Probabilité et Théorique de la chaîne d’options :
- Lettre grecque
Delta : La mesure du taux de changement de la valeur théorique d’une option pour une variation d’une unité du cours du titre sous-jacent.
Gamma : La mesure du taux de changement du delta d’une option pour une variation d’une unité du cours du titre sous-jacent.
Vega : La mesure du taux de changement de la valeur théorique d’une option pour une variation d’une unité de la volatilité supposée.
Theta : La mesure du taux de changement de la valeur théorique d’une option pour une variation d’une unité de temps restant avant son échéance.
Rho : La mesure du changement prévu de la valeur théorique d’une option pour une variation de 1 % des taux d’intérêt.
- Intrinsèque/extrinsèque
- Probabilité
Prob Touch : Probabilité que l’option gagne 1 cent ou plus dans le cours avant son échéance.
Prob ITM : La probabilité que l’option vienne à échéance avec un cent ou plus dans le cours.
Prob OTM : La probabilité que l’option vienne à échéance hors du cours.
- Théorique
Prix théo : Le cours théorique de l’option en fonction des valeurs entrées pour le Cours de l’action, l’Ajustement de la volatilité implicite et la Date cible.
Vol imp : La volatilité estimée du cours du titre sous-jacent basée sur le prix de l’option.
Activez la Diffusion en continu pour que votre cours théorique soit automatiquement mis à jour en temps réel en fonction des nouvelles données entrantes. Vous pouvez également établir des paramètres pour le Cours de l’action, l’Ajustement de la volatilité implicite et la Date cible pour calculer le cours théorique.
Ordre à composantes multiples
Graphique de la chaîne d’options
Le Graphique de la chaîne d’options peut afficher jusqu’à quatre graphiques de divers champs de la chaîne d’options pour aider à visualiser les tendances et les relations entre divers types d’options, cycles d’expiration et prix d’exercice. L’affichage est le même pour les ordres à une composante et à composantes multiples.
Mentions juridiques
Les mesures de probabilité sont modélisées par Thomson Reuters en fonction de calculs utilisant les données du marché, comme le cours des titres, le rendement en dividendes, les taux d’intérêt, le nombre de jours restant avant l’échéance et la volatilité implicite des cours des options.
Les résultats des analyses de probabilité sont d’ordre théorique; ils ne sont pas garantis et ne reflètent pas le degré de certitude de l’évolution d’un titre.
Les mesures et les résultats ne sont ni examinés ni approuvés par TD Waterhouse Canada Inc. ou par La Banque Toronto-Dominion ou ses filiales.
Les opérations sur options ne conviennent pas à tous les investisseurs; leurs risques inhérents exposent à des pertes rapides et importantes. Avant d’investir dans des options, veuillez lire le document « Characteristics and Risks of Standardized Options » sur http://www.optionsclearing.com/components/docs/riskstoc.pdf